HASIL PERHITUNGAN ASUMSI KLASIK: TENTANG UJI AUTOKORELASI, NORMALITAS, DAN HETEROKEDATISITAS

Abstrak

Penelitian ini berrtujuan untuk mengetahui pengaruh beberapa variabel dengan menggunakan uji autokorelasi, normalitas, dan heterokedastisitas tahun 2004-2023. Data analisis ini bersifat time series dengan regresi berganda. Hasil pengujian ini menunjukkan bahwa asumsi klasik terpenuhi (tidak ada autokorelasi, residual berdistribusi normal, dan tidak ada heteroskedastisitas), maka model regresi dapat dianggap valid, reliabel, dan layak digunakan untuk pengambilan keputusan. Sebaliknya, jika salah satu asumsi tidak terpenuhi, maka model harus diperbaiki untuk meningkatkan validitas hasil analisis.

This research aims to determine the influence of several variables using autocorrelation, normality and heteroscedasticity tests in 2004-2023. This analysis data is a time series with multiple regression. The results of this test show that the classical assumptions are met (no autocorrelation, normally distributed residuals, and no heteroscedasticity), so the regression model can be considered valid, reliable, and suitable for use for decision making. Conversely, if one of the assumptions is not met, then the model must be improved to increase the validity of the analysis results.