STUDI MENGENAI FAKTOR INTERNAL DAN EKSTERNAL YANG BERPENGARUH TERHADAP LIKUIDITAS BANK SYARIAH DI INDONESIA

Abstrak

Studi ini bertujuan untuk menyelidiki pengaruh faktor internal (Dana Pihak Ketiga (DPK), Kualitas Aset, Efisiensi Operasional) dan faktor eksternal (Inflasi, Tingkat Suku Bunga, Kurs) terhadap likuiditas bank umum syariah di Indonesia. Data yang dikumpulkan adalah data tahunan dari tahun 2014 hingga 2019, yang kemudian dianalisis menggunakan teknik regresi data panel dengan memanfaatkan perangkat lunak Eviews 10. Teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling, menghasilkan sampel sebanyak 11 Bank Umum Syariah di Indonesia. Hasil uji regresi data panel menunjukkan bahwa model terpilih adalah model random effect. Temuan penelitian ini mengungkapkan bahwa DPK dan suku bunga memiliki hubungan positif dan signifikan terhadap likuiditas. Sebaliknya, inflasi dan kurs memiliki hubungan negatif dan signifikan terhadap likuiditas. Kualitas aset dan efisiensi operasional tidak memiliki pengaruh signifikan terhadap likuiditas. Pengujian simultan memperlihatkan bahwa secara keseluruhan, faktor internal dan eksternal bersama-sama mempengaruhi likuiditas. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi acuan bagi bank syariah dalam mengelola dananya secara optimal serta menerapkan prinsip kehati-hatian, terutama dalam menyalurkan pembiayaan kepada nasabah untuk menghindari risiko pembiayaan yang dapat mengakibatkan masalah likuiditas.

This This study aims to investigate the influence of internal factors (Third Party Funds (DPK), Asset Quality, Operational Efficiency) and external factors (Inflation, Interest Rates, Exchange Rates) on the liquidity of Islamic commercial banks in Indonesia. The data collected was annual data from 2014 to 2019, which was then analyzed using panel data regression techniques using Eviews 10 software. The sampling technique used was purposive sampling, resulting in a sample of 11 Sharia Commercial Banks in Indonesia. The results of the panel data regression test show that the selected model is a random effect model. The findings of this research reveal that TPF and interest rates have a positive and significant relationship to liquidity. On the other hand, inflation and exchange rates have a negative and significant relationship to liquidity. Asset quality and operational efficiency do not have a significant influence on liquidity. Simultaneous testing shows that overall, internal and external factors together influence liquidity. It is hoped that this research can become a reference for Islamic banks in managing their funds optimally and applying the principle of prudence, especially in channeling financing to customers to avoid financing risks that can result in liquidity problems.