ANALISIS PERBANDINGAN PERAMALAN HARGA EMAS MENGGUNAKAN METODE ARIMA-GARCH DAN FUZZY TIME SERIES MARKOV CHAIN

Abstrak

Emas merupakan salah satu logam mulai yang sudah dikenal luas, baik untuk tujuan investasi, sebagai koleksi atau simpanan jangka panjang maupun sebagai perhiasan. Investasi emas termasuk salah satu jenis investasi yang banyak diminati masyarakat. Komoditas emas dipandang oleh sebagian besar investor sebagai alat investasi aman dan sudah dilakukan sejak dulu. Emas memiliki supply yang terbatas dan tidak pernah berkurang. Hal ini menjadikan nilai atau harga emas cendrung meningkat. Data yang digunakan pada penelitian ini bersumber dari website logammulia.com yaitu data harga emas di Indonesia dari tahun 2018-2023. Metode peramalan yang digunakan pada penelitian ini adalah metode ARIMA-GARCH dan Fuzzy Time Series Markov Chain. Tujuan dari penelitian ini adalah membandingkan kedua metode tersebut dalam memprediksi harga emas di Indonesia dengan tujuan memperoleh nilai kesalahan yang rendah. Hasil analisis menunjukkan metode ARIMA-GARCH memiliki nilai kesalahan peramalan lebih rendah dibandingkan metode Fuzzy Time Series Markov Chain, metode ARIMA-GARCH dengan model terbaik ARIMA(1,2,2)-GARCH(2,2) menghasilkan nilai error MAPE sebesar 1,680441 sedangkan metode Fuzzy Time Series Markov Chain diperoleh 15 himpunan Fuzzy menghasilkan nilai error MAPE 3,886557.